Quantitative Analysts - Model Risk Management (m/f/n)

Published on 11/06/2024

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Working time
Type of contract
Spoken languages
FR , EN
Educational level
Remote working

Spuerkeess recherche activement plusieurs Quantitative Analysts – Model Risk Management pour renforcer son service Non-Financial Risk Management


Vos missions


  • Réalisation de missions de validation initiale, périodique et des changements des modèles internes utilisés pour la gestion du risque de crédit (modèles IRB pilier 1, modèles de type pilier 2 ou modèles de calcul de provisions IFRS9), du risque de marché, du risque de taux d’intérêt (IRRBB), de l’ALM ou d’autres types de risque (modèles d’octroi de crédit, de pricing ou encore de data management)
  • Contrôle des codes sources et des données utilisées pour la modélisation
  • Analyse critique de la méthodologie et des hypothèses des modèles internes (p.ex. en créant des modèles « challenger »)
  • Documentation et présentation des résultats de la mission de validation dans des rapports de validation et suivi des recommandations formulées


Vos responsabilités


  • Faire preuve d’attitudes collégiales et partager les informations à disposition pour permettre à ses collègues de réaliser le travail
  • Présenter les informations disponibles et de manière adaptée à ses interlocuteurs
  • Démontrer un engagement pour réaliser les tâches en temps et en qualité et accepter de se remettre en question pour accroitre son efficacité
  • Communiquer régulièrement pour informer ses responsables de l’avancé du travail, d’éventuels retards ou blocages et s’adapter aux instructions de fixation de priorités
  • Utiliser les moyens mis à dispositions par la Banque pour exécuter les tâches en suivant les règles et les procédures en vigueur
  • Respecter les instructions de ses responsables tout en apportant un esprit de critique constructive quant à leur pertinence
  • Connaitre et respecter le code de conduite et les règlements en matière RH de la Banque
  • Adopter une attitude collaborative avec ses interlocuteurs professionnels et démontrer de la volonté de les soutenir dans la réalisation de leur mission ou projets
  • S’inscrire dans une approche « client centric », faisant de la satisfaction des clients une priorité
  • Démontrer une ouverture d’esprit face au changement et s’adapter à l’évolution de la Banque
  • Faire preuve de respect et d’intégrité envers soi et les autres
  • S’adapter à la politique de gestion des risques de la Banque


Qualifications requises


  • Titulaire d’un diplôme Master en mathématique, économétrie ou finance quantitative
  • Expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le domaine de la gestion des modèles de risque de liquidité et taux d’intérêt (IRRBB/CSRBB) au sein d’une banque ou
  • Expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le domaine de la gestion des modèles de risque de crédit
  • Maîtrise des langues française et anglaise; la connaissance de la langue luxembourgeoise constitue un avantage


Compétences techniques


L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration.


Compétences métier et aspects réglementaires


  • Modèles Asset & Liability Management (ALM) de gestion de risque de liquidité et de taux d’intérêt (maîtrise)
  • Indicateurs de gestion des risques ALM (gap de taux et de liquidités, EVE, NII, etc.) (maîtrise)
  • EBA guidelines et RTS IRRBB/CSRBB (maîtrise)
  • Modèles de risque de crédit (maîtrise)
  • CRR (Capital Requirements Regulation) (maîtrise)


Compétences informatiques et digitales


  • Veille technologique (nouvelles technologies digitales) (maîtrise)
  • Modélisation de données (maîtrise)
  • MS Office (maîtrise)
  • Outils utilisés pour le traitement de données et la modélisation (p.ex. SAS, Python, R, SQL, etc.) (maîtrise)


Raisons pour rejoindre Spuerkeess


  • Pilier de la place financière luxembourgeoise avec des notations parmi les meilleures au monde
  • Employeur de confiance liant tradition et innovation bancaire depuis 1856
  • Engagement fort envers la responsabilité sociale et économique
  • Conditions salariales attractives avec un statut de droit public assimilé à celui des employés de l’État
  • Grande flexibilisation des heures de travail et mode de travail hybride
  • Programme d’encadrement personnalisé avec un suivi tout au long de l'intégration
  • Large offre de formations et une forte mobilité interne synonyme d’évolution de carrière
  • Actions de bien-être au travail et salle de fitness Spuerkeess gratuite avec cours collectifs
  • Élu employeur le plus attractif au Luxembourg en 2023 selon l’Étude Randstad


Votre dossier de candidature devra contenir


  • Un curriculum vitae détaillé
  • Une lettre de motivation


Pour les diplômes obtenus à l’étranger, hors Benelux, une inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivré par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur devra obligatoirement être introduite.


Un casier judiciaire vous sera demandé courant le processus de recrutement.

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