Intern – Development of tools for monitoring and benchmarking bank credit risk (m/f)
Published on 03/10/2024
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Working time
Type of contract
Professional experience
Educational level
Stagiaire – Développement d’outil de surveillance du risque de marché des banques (m/f)
Mission
- Vous intégrez l’équipe en charge de surveiller la gestion des risques financiers encourus par les banques, notamment pour ce qui concerne le risque de marché. Vous travaillerez sur l’élaboration d’un outil spécifique de surveillance réalisant une analyse d’application des seuils règlementaires permettant d’accorder des dérogations aux banques, comme prescrit par la CRR3, y compris les seuils établis pour un « Small Trading Book », « Specific FRTB reporting », etc.
- La période de stage est prévue à partir de mars 2025 pour une durée comprise entre 5 et 6 mois. Une convention de stage est également requise pour toute la durée de la période prévue
- Vous serez accompagné(e) par un tuteur professionnel qui vous est dédié, qui vous guide et vous conseille tout au long de votre stage.
Rôle & responsabilités
- Prise de connaissance des règlementations et pratiques de surveillance applicables à la surveillance des banques concernant le risque de marché, le risque de crédit de contrepartie et d’ajustement d’évaluation de crédit (CVA).
- Assimilation du cadre réglementaire, des pratiques et des données disponibles dans le système interne de reporting règlementaire (COREP/FINREP).
- Participer au contrôle de qualité des données fournies par les banques au travers l’utilisation d’un outil interne à développer.
- Comparer les données par des approches statistiques, y compris l'analyse des séries chronologiques et l’analyse visuelle (p.ex. PowerBI), afin de déceler d’éventuelles anomalies nécessitant le cas échéant des actions correctrices, ainsi qu’analyser les tendances identifiées.
- Créer un indicateur “Early Warning Indicator” permettant d’alerter de manière proactive, c-à-d avant atteinte du seuil règlementaire ou d’autres indicateurs de risque.
- Réaliser un exercice local sur l’ensemble des banques luxembourgeoises utilisant des données récentes (2021-2024) et préparer le rapport avec les conclusions et recommandations pour la surveillance permanente des banques.
Votre profil
- Etudiant(e) fréquentant la dernière année d’études universitaires en vue de l’obtention d’un Master 2 à orientation informatique décisionnelle (« Data Scientist »), mathématique, statistique, économétrique ou gestion des risques financiers.
- Un intérêt marqué pour la finance / la gestion des risques financiers / les approches quantitatives et les langages/logiciels informatiques de suivi associés.
- Très bonne maîtrise à l’écrit et à l’oral du français et de l’anglais. La maitrise de l’allemand et du luxembourgeois est considéré comme un atout.
- Maîtrise des outils Word, Excel et PowerPoint.
- La maitrise du langage de programmation R est requise ; celle d’outils de type « Business Intelligence », en particulier Microsoft PowerBI est un atout considérable.
- Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de communication.
- Esprit critique, rigueur et sens de l’organisation.
- Capacité à travailler en autonomie et en équipe.
